BIPROGY、融資先企業の経営状況急変をAIで予測する金融機関向け分析モデル「格付急変先ビュー」を提供

　BIPROGY株式会社は19日、金融機関が信用格付けで「正常先」と評価していた融資先の企業が、「破綻先」に急変する可能性をAIで高精度に予測する、金融機関向け分析モデル「格付急変先ビュー」を提供開始した。

　従来の与信業務では、企業の経営状況の急激な悪化の予測や、迅速な対応が難しく、十分な対策を行うことが困難だった。「格付急変先ビュー」を導入することで、「正常先」からの急変をAIで高精度に予測するだけでなく、「正常先」からの急変をAIで高い精度で予測するだけでなく、急変を予測した要因となるデータの推移をグラフで可視化することで、融資先への適切なフォローを促し、信用コストの抑制を支援する。

「格付け急変先ビュー」利用イメージ

　「正常先」と評価された融資先が、1年以内に「破綻先」に急変する可能性をAIで高精度に予測。「破綻先」に急変する可能性が高い候補先を抽出し、継続的なフォローを行うことで、経営悪化を防ぎ、信用コストの抑制が可能になる。

　一般的なデフォルト予測システムとは異なり、1年に1回の更新ではなく、月次で評価し可視化することで、より迅速に該当先へアプローチするシナリオ策定を支援し、それぞれの状況に合わせたフォローが可能になる。また、業務の精度向上と効率化を実現する。

　AIを適用した精度検証済みの分析モデルを提供するため、新たな開発の必要がなく、専門知識がなくても運用できる。さらに、データに基づくシナリオ策定は職員のスキルアップにつながり、人材不足の解消を支援する。

　分析モデルの適用、スコアリング付与などの運用は、Windows配下のクライアント型PCでの運用が可能なため、新たな大規模なシステム環境の整備は不要で利用できる。

　BIPROGYは今後、「格付急変先ビュー」のような金融機関向け分析モデルを拡充し、リスク管理や資金需要予測、ターゲティング分野への展開を検討する。また、ターゲティング分野への展開を検討していく。また、分析などのデータ利活用を推進するためのデータ格納サービスや、「格付急変先ビュー」などの分析モデルを活用した法人・個人向け顧客管理の業務ソリューションの展開も進めていく。